Edward O. Thorp : Une Vie au Service des Probabilités et des Défis
Edward Oakley Thorp, né le 14 août 1932 à Chicago, dans l'Illinois, est une figure emblématique des mathématiques appliquées, de la théorie des jeux et de la finance quantitative. Mathématicien, professeur, auteur à succès, gestionnaire de fonds spéculatifs et pionnier du comptage de cartes au blackjack, Thorp a révolutionné la perception du jeu d'argent en démontrant que, avec les outils mathématiques appropriés, il était possible de vaincre les casinos. Sa vie, marquée par une curiosité insatiable et une rigueur scientifique, illustre comment les probabilités peuvent transformer des domaines aussi variés que le jeu, les marchés boursiers et la recherche académique. À 93 ans en 2025, Thorp reste une source d'inspiration pour les mathématiciens et les investisseurs, prouvant que l'intelligence et la persévérance peuvent défier les probabilités les plus défavorables.
Enfance et Jeunesse : Les Premiers Émois Scientifiques
L'enfance d'Edward Thorp est celle d'un prodige précoce, imprégné d'une passion pour la science dès son plus jeune âge. Fils d'une famille modeste, il grandit à Chicago avant que ses parents ne déménagent dans le sud de la Californie pendant son enfance. Cette relocation marque un tournant, offrant à Thorp un environnement plus propice à ses explorations intellectuelles. À l'âge de 12 ans, il obtient déjà sa licence d'opérateur radio amateur, un exploit rare pour un enfant, qui témoigne de son intérêt précoce pour l'électronique et les ondes. Ses talents en chimie et en physique se révèlent lors de compétitions scolaires et nationales, où il remporte de nombreuses bourses d'études. L'un de ses moments les plus mémorables survient lorsqu'il rencontre le président Harry S. Truman lors d'une remise de prix, un honneur qui souligne son excellence exceptionnelle.
Ces premières victoires académiques forgent le caractère de Thorp, qui développe une approche méthodique et analytique du monde. Influencé par les avancées scientifiques de l'après-guerre, il se passionne pour les mystères des probabilités et des systèmes complexes, des thèmes qui domineront sa carrière. C'est dans cette période formative que se dessine son aversion pour le hasard pur : pour Thorp, rien n'est laissé au sort ; tout peut être modélisé et maîtrisé.
Formation Académique : Des Fondations Solides en Mathématiques
Thorp entame ses études supérieures à l'Université de Californie à Berkeley (UC Berkeley), où il s'inscrit en physique en 1949. Cependant, après une année, il transfère à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), attiré par un programme plus axé sur les mathématiques. C'est à UCLA qu'il rencontre Vivian Yamagata, une étudiante en chimie, qui deviendra sa femme en janvier 1956. Leur union, qui durera toute une vie, offrira à Thorp un ancrage personnel stable au milieu de ses aventures intellectuelles.
En 1955, Thorp obtient son bachelor en mathématiques, suivi d'un doctorat (Ph.D.) en 1958, sous la direction d'Angus E. Taylor. Sa thèse, intitulée Compact Linear Operators in Normed Spaces, explore des concepts avancés d'analyse fonctionnelle et d'espaces normés, posant les bases de sa réputation en tant que mathématicien pur. Ces années à UCLA ne sont pas seulement académiques : Thorp y affûte son esprit critique et commence à s'intéresser aux applications pratiques des mathématiques, un intérêt qui le mènera bien au-delà des salles de classe.
Carrière Académique : Un Enseignant Innovant
La carrière professorale de Thorp est un parcours prestigieux à travers les meilleures institutions américaines. De 1959 à 1961, il enseigne à l'Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), où il collabore avec des géants comme Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. Cette période marque le début de ses incursions dans le monde du jeu, mais aussi de sa reconnaissance académique : il supervise déjà des doctorants, comme Howard Elton Lacey, et publie des travaux sur les opérateurs linéaires.
En 1961, Thorp rejoint l'Université d'État du Nouveau-Mexique, où il professe les mathématiques jusqu'en 1965. C'est là qu'il affine ses recherches sur le blackjack, utilisant les premiers ordinateurs pour simuler des parties. En 1965, il intègre l'Université de Californie à Irvine (UCI) en tant que professeur fondateur de mathématiques, un rôle qu'il occupe jusqu'en 1977. Par la suite, de 1977 à 1982, il enseigne les mathématiques et la finance, fusionnant ses expertises pour explorer les marchés financiers. À UCI, Thorp devient une figure emblématique, mentorant des générations d'étudiants et contribuant à l'essor du département de mathématiques. Sa retraite académique en 1982 ne marque pas la fin de son influence : il continue de consulter et d'écrire, reliant l'académie au monde réel.
Innovations dans le Jeu : Le Père du Comptage de Cartes
C'est dans le domaine du jeu d'argent que Thorp entre dans la légende. Au début des années 1950, fasciné par le blackjack – un jeu perçu comme purement hasardeux –, il décide de l'analyser mathématiquement. Utilisant l'IBM 704, un des premiers ordinateurs grand public, Thorp calcule les probabilités exactes des mains et développe un système de comptage de cartes basé sur le critère de Kelly (une formule pour optimiser les mises issues d'un article de John L. Kelly en 1956). Ce système, qui attribue des valeurs positives ou négatives aux cartes pour tracker l'avantage du joueur, révolutionne le blackjack.
Pour tester sa théorie, Thorp réunit un capital de 10 000 dollars auprès du joueur professionnel Manny Kimmel et se rend dans les casinos de Reno, Lake Tahoe et Las Vegas en 1961. Déguisé en physicien excentrique – avec des lunettes enveloppantes et une barbe postiche –, il remporte 11 000 dollars en un seul week-end, prouvant l'efficacité de sa méthode. Les casinos ripostent en modifiant leurs pratiques, comme en reshufflant les jeux plus tôt, mais le mal est fait : Thorp a démontré que le joueur pouvait inverser l'avantage de la maison de 0,5 % à son profit.
En 1962, il publie Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One, un ouvrage qui devient un best-seller du New York Times et se vend à plus de 700 000 exemplaires (édition révisée en 1966). Le livre détaille le comptage de cartes et le système Kelly, contournant le processus de révision par les pairs pour toucher un public large. Thorp est intronisé au Blackjack Hall of Fame comme membre fondateur et est souvent appelé le « Père du comptage de cartes ».
Ses innovations ne s'arrêtent pas au blackjack. En 1961, avec Claude Shannon, il invente le premier ordinateur portable pour la roulette : un appareil de la taille d'une montre, utilisant des signaux sonores pour prédire les sorties de la bille, testé avec succès à Las Vegas. Bien que ces dispositifs deviennent illégaux au Nevada en 1985, ils illustrent l'ingéniosité de Thorp. Il forme aussi une équipe victorieuse au baccara et développe le « Thorp count » pour les fins de partie au backgammon. En 1990, il publie The Mathematics of Gambling, suivi de Real Blackjack la même année, consolidant son legs dans ce domaine.
Carrière en Finance : Des Probabilités aux Milliards
Dès la fin des années 1960, Thorp applique ses compétences en probabilités aux marchés financiers, identifiant des anomalies de prix pour des gains substantiels. En 1969, il fonde Princeton/Newport Partners, un hedge fund pionnier de la finance quantitative, basé sur la couverture neutre des dérivés et l'arbitrage statistique. Le fonds, géré jusqu'en 1989, affiche des rendements annuels moyens de 15-20 %, sans une seule année perdante, et ferme avec un bilan impressionnant.
En 1994, Thorp lance Ridgeline Partners, spécialisé dans l'arbitrage statistique, qui opère jusqu'en 2002 avant de se dissoudre en raison de rendements plus modestes dans un marché saturé. Aujourd'hui, en tant que président d'Edward O. Thorp & Associates à Newport Beach, en Californie, il gère ses investissements personnels, rapportant un rendement annualisé de 20 % sur 28,5 ans (jusqu'en 1998). Thorp est un contributeur clé à la théorie des options : ses articles sur le critère de Kelly, l'arbitrage statistique et les marchés inefficaces influencent des figures comme Warren Buffett. Il est aussi l'un des premiers sceptiques des rendements de Bernie Madoff, qu'il dénonce dès 1991 et dont la fraude est révélée en 2008.
Ses écrits financiers incluent des chapitres dans Beat the Market (1967) et des publications académiques, démontrant comment les mathématiques peuvent dompter la volatilité des marchés.
Vie Personnelle et Héritage
Marié à Vivian depuis 1956, Thorp mène une vie familiale discrète, loin des feux de la rampe. Le couple élève quatre enfants et partage une passion pour les voyages et la science. Thorp, athlète accompli, pratique encore les tractions et les pompes à un âge avancé, incarnant une vitalité rare. Sa fortune personnelle, estimée à des centaines de millions de dollars, est le fruit de ses innovations plutôt que de la chance.
L'héritage de Thorp transcende les casinos et les bourses : il a prouvé que les mathématiques ne sont pas abstraites, mais des outils pour conquérir le réel. Auteur prolifique – avec des ouvrages comme A Man for All Markets (2017), une autobiographie captivante –, il inspire encore les chercheurs en IA, les traders algorithmiques et les passionnés de jeux. Edward O. Thorp n'est pas seulement un vainqueur du blackjack ; il est un maître des probabilités, rappelant que, face au chaos, l'esprit humain peut toujours calculer son chemin vers la victoire.
